Сравнение DG с HSY
DG (Dollar General Corporation) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 2.93% против 8.77% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам DG и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between DG and HSY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
HSY:
$35.93B
DG:
$7.07
HSY:
$5.38
DG:
15.10
HSY:
32.72
DG:
0.55
HSY:
2.99
DG:
2.68
HSY:
7.59
DG:
$43.08B
HSY:
$11.99B
DG:
$13.28B
HSY:
$4.17B
DG:
$3.06B
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. HSY — Ранг доходности на риск
DG
HSY
Сравнение DG c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.48 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1.26 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.44 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.13 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DG и HSY
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -49.15% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -24.98% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -42.23% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -45.25% | -27.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -45.25% | -27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -30.30% | -25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -13.10% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 9.54% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и HSY
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 9.70% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 19.99% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 27.64% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 22.75% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 23.44% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и HSY
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности HSY в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и HSY
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
DG and HSY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to HSY (9.70%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs HSY's -49.15%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор