PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFY.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFY.TO с XSP.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFY.TO (Definity Financial Corp) is a stock, while XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, DFY.TO returned 24.25%/yr vs 19.32%/yr for XSP.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFY.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Definity Financial Corp (DFY.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFY.TO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 7.18%.

DFY.TO

1 день
2.47%
1 месяц
6.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-1.94%
1 год
-7.31%
3 года*
24.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
-2.62%
1 месяц
0.40%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.73%
1 год
22.94%
3 года*
19.32%
5 лет*
11.04%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFY.TO и XSP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DFY.TO
Definity Financial Corp		-9.50%31.30%57.75%-0.94%32.39%8.69%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.18%15.68%23.39%24.33%-19.32%-1.62%

Correlation

The correlation between DFY.TO and XSP.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.23

The correlation between DFY.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definity Financial Corp

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

DFY.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFY.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFY.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.91

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.60

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.45

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

11.27

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFY.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFY.TO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XSP.TO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFY.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFY.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.91

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.49

+0.54

Просадки

Сравнение просадок DFY.TO и XSP.TO

Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFY.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-57.71%

+36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-9.41%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-18.77%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-2.95%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-9.46%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

2.04%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFY.TO и XSP.TO

Definity Financial Corp (DFY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFY.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

4.08%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

9.40%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

12.06%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

16.84%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

18.23%

+5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFY.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что сопоставимо с доходностью XSP.TO в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

DFY.TO and XSP.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор