PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFY.TO с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFY.TO с WDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFY.TO (Definity Financial Corp) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 168.23%/yr for WDC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFY.TO и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Definity Financial Corp (DFY.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFY.TO торгуется в CAD, в то время как WDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 233.99%.

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDC

1 день
6.66%
1 месяц
16.37%
С начала года
233.99%
6 месяцев
224.36%
1 год
935.71%
3 года*
168.23%
5 лет*
63.18%
10 лет*
35.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFY.TO и WDC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%
WDC
Western Digital Corporation		233.99%266.16%23.50%62.04%-48.55%17.08%

Correlation

The correlation between DFY.TO and WDC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.09

The correlation between DFY.TO and WDC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DFY.TO:

CA$3.24

WDC:

$23.29

Коэффициент P/E

DFY.TO:

21.71

WDC:

24.17

Коэффициент PEG

DFY.TO:

1.33

WDC:

0.56

Коэффициент P/S

DFY.TO:

1.51

WDC:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

DFY.TO:

CA$5.62B

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFY.TO:

CA$2.65B

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

DFY.TO:

CA$733.60M

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definity Financial Corp

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

DFY.TO vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFY.TO c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFY.TOWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
14.43

-14.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
7.01

-7.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.96

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

47.66

-48.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

157.99

-158.61

DFY.TO vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFY.TO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 14.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFY.TO и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFY.TO и WDC

Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки WDC в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFY.TOWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-68.41%

+47.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-19.84%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-48.29%

+27.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-4.25%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-28.76%

+22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

5.97%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DFY.TO и WDC

Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFY.TOWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

21.78%

-14.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

53.71%

-35.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

65.50%

-43.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

49.29%

-25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

48.93%

-25.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFY.TO и WDC

Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности WDC в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFY.TO и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.92B
3.34B
(DFY.TO) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DFY.TO значения в CAD, WDC значения в USD

Сравнение рентабельности DFY.TO и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Definity Financial Corp и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
50.2%
Активы портфеля
DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

Часто задаваемые вопросы

DFY.TO and WDC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор