PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFY.TO с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFY.TO с MDA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFY.TO (Definity Financial Corp) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 83.01%/yr for MDA.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFY.TO и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Definity Financial Corp (DFY.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 95.80%.

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDA.TO

1 день
-8.57%
1 месяц
-0.63%
С начала года
95.80%
6 месяцев
106.00%
1 год
76.75%
3 года*
83.01%
5 лет*
28.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFY.TO и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		95.80%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-31.65%

Correlation

The correlation between DFY.TO and MDA.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.11

The correlation between DFY.TO and MDA.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFY.TO:

CA$8.57B

MDA.TO:

CA$6.92B

EPS

DFY.TO:

CA$3.24

MDA.TO:

CA$0.81

Коэффициент P/E

DFY.TO:

21.71

MDA.TO:

64.10

Коэффициент PEG

DFY.TO:

1.33

MDA.TO:

0.26

Коэффициент P/S

DFY.TO:

1.51

MDA.TO:

3.86

Коэффициент P/B

DFY.TO:

2.11

MDA.TO:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

DFY.TO:

CA$5.62B

MDA.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFY.TO:

CA$2.65B

MDA.TO:

CA$366.40M

EBITDA (12 мес.)

DFY.TO:

CA$733.60M

MDA.TO:

CA$291.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definity Financial Corp

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP

Доходность на риск

DFY.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFY.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFY.TOMDA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.19

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.72

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.43

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

3.07

-3.69

DFY.TO vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFY.TO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MDA.TO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFY.TO и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFY.TO и MDA.TO

Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и MDA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFY.TOMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-68.33%

+47.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-53.77%

+32.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-53.77%

+32.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-22.30%

+11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-30.65%

+24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

25.08%

-13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFY.TO и MDA.TO

Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFY.TOMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

21.96%

-14.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

45.64%

-27.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

65.12%

-42.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

49.43%

-25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

49.45%

-25.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFY.TO и MDA.TO

Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFY.TO и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.92B
464.10M
(DFY.TO) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DFY.TO и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Definity Financial Corp и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
18.1%
Активы портфеля
DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

DFY.TO and MDA.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и MDA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор