Сравнение DFUSX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и SCHX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUSX показывает доходность 26.61%, а SCHX немного выше – 27.78%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.91% соответственно.
DFUSX
26.61%
3.09%
13.24%
32.76%
15.72%
13.20%
SCHX
27.78%
3.68%
14.52%
34.56%
17.33%
14.91%
Основные характеристики
| DFUSX | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 17.42 | 18.10 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 12.37% |
| Макс. просадка | -54.96% | -34.33% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и SCHX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и SCHX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.10% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и SCHX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и SCHX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.97% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.