Сравнение DFUSX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и FBGRX
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность 25.46%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 34.17%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.12% против 13.78% соответственно.
DFUSX
25.46%
1.00%
11.86%
31.81%
15.59%
13.12%
FBGRX
34.17%
1.73%
12.04%
42.65%
17.81%
13.78%
Основные характеристики
| DFUSX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 10.77 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 12.28% | 19.37% |
| Макс. просадка | -54.96% | -57.42% |
| Текущая просадка | -1.36% | -2.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и FBGRX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и FBGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и FBGRX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FBGRX в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и FBGRX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и FBGRX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.