PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFUSX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUSX и FBGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.92%
8.06%
DFUSX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUSX:

2.15

FBGRX:

1.72

Коэф-т Сортино

DFUSX:

2.86

FBGRX:

2.27

Коэф-т Омега

DFUSX:

1.40

FBGRX:

1.32

Коэф-т Кальмара

DFUSX:

3.19

FBGRX:

2.27

Коэф-т Мартина

DFUSX:

14.00

FBGRX:

7.12

Индекс Язвы

DFUSX:

1.93%

FBGRX:

4.89%

Дневная вол-ть

DFUSX:

12.57%

FBGRX:

20.34%

Макс. просадка

DFUSX:

-54.96%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

DFUSX:

-2.22%

FBGRX:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFUSX показывает доходность 26.35%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 34.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции FBGRX немного впереди с 13.63%.


DFUSX

С начала года

26.35%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

9.92%

1 год

26.79%

5 лет

14.82%

10 лет

13.05%

FBGRX

С начала года

34.83%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

8.06%

1 год

35.02%

5 лет

16.78%

10 лет

13.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUSX и FBGRX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии DFUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFUSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFUSX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.151.72
Коэффициент Сортино DFUSX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.862.27
Коэффициент Омега DFUSX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.32
Коэффициент Кальмара DFUSX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.192.27
Коэффициент Мартина DFUSX, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.007.12
DFUSX
FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
1.72
DFUSX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и FBGRX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности FBGRX в 0.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
0.84%1.34%1.58%1.14%1.60%1.76%1.95%1.86%2.08%2.02%1.81%1.79%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и FBGRX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.22%
-2.21%
DFUSX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и FBGRX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.86%
5.42%
DFUSX
FBGRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab