Сравнение DFUSX с FBGRX
DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DFUSX returned 15.24%/yr vs 21.18%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DFUSX charges 0.08%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 15.24% против 21.18% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.24%
- Всё время*
- 8.81%
FBGRX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 19.50%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 21.18%
- Всё время*
- 13.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFUSX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 13.77% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 16.93% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Correlation
The correlation between DFUSX and FBGRX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1999 г. | 0.93 |
The correlation between DFUSX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
DFUSX
FBGRX
Сравнение DFUSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFUSX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.31 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 8.17 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и FBGRX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -58.64% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.65% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -27.07% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -43.08% | +18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -43.08% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -12.49% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.57% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и FBGRX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.47% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 16.41% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 20.20% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 25.29% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 23.86% | -5.77% |
Сравнение комиссий DFUSX и FBGRX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и FBGRX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FBGRX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.05% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.62% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
DFUSX and FBGRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (7.47%) compared to DFUSX (4.13%). In terms of maximum drawdown, DFUSX dropped -54.96% vs FBGRX's -58.64%.
DFUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUSX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор