PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUSX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUSX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.93% против 19.08% соответственно.

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Company Portfolio

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с DFEOXDFUSX с VFIAXDFUSX с DURPXDFUSX с FSKAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий DFUSX и FBGRX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFUSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.73

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.00

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.92

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между DFUSX и FBGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и FBGRX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и FBGRX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-58.64%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.89%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-43.08%

+18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-43.08%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.68%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-12.58%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.51%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и FBGRX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.83%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

14.08%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

24.98%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

24.93%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

23.63%

-5.58%