Сравнение DFUS с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Growth ETF (VUG).
DFUS и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или VUG.
Основные характеристики
| DFUS | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.24% | 31.24% |
| Дох-ть за 1 год | 38.73% | 43.32% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 8.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 19.79 | 13.38 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 16.91% |
| Макс. просадка | -24.62% | -50.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFUS и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и VUG
С начала года, DFUS показывает доходность 26.24%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и VUG
DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUS c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и VUG
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и VUG
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и VUG
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.