Сравнение DFUS с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUS и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUS и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%.
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и VBTLX
DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUS vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
DFUS
VBTLX
Сравнение DFUS c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUS | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.44 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.78 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 5.08 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUS | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFUS и VBTLX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и VBTLX
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и VBTLX
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUS | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -18.81% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -2.73% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -3.06% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -2.67% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.96% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и VBTLX
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUS | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 1.55% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 2.59% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 4.37% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 5.98% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 4.97% | +12.41% |