Сравнение DFUS с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUS или VBTLX.
Основные характеристики
| DFUS | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.65% | 1.37% |
| Дох-ть за 1 год | 35.40% | 6.68% |
| Дох-ть за 3 года | 9.76% | -2.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 19.58 | 4.66 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 5.79% |
| Макс. просадка | -24.62% | -19.05% |
| Текущая просадка | -0.41% | -9.27% |
Корреляция
Корреляция между DFUS и VBTLX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и VBTLX
С начала года, DFUS показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и VBTLX
DFUS берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUS c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и VBTLX
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и VBTLX
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и VBTLX
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.