Сравнение DFSVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или VTV.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и VTV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VTV
Основные характеристики
DFSVX:
0.52
VTV:
1.74
DFSVX:
0.88
VTV:
2.46
DFSVX:
1.11
VTV:
1.31
DFSVX:
0.99
VTV:
2.41
DFSVX:
2.63
VTV:
9.52
DFSVX:
3.88%
VTV:
1.88%
DFSVX:
19.80%
VTV:
10.33%
DFSVX:
-66.70%
VTV:
-59.27%
DFSVX:
-9.74%
VTV:
-6.67%
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.88% соответственно.
DFSVX
8.46%
-5.23%
8.00%
8.68%
12.22%
8.60%
VTV
15.59%
-3.70%
5.79%
17.93%
9.90%
9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и VTV
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VTV
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTV в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.10% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.73% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VTV
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VTV
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.