Сравнение DFSVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или VTV.
Основные характеристики
| DFSVX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.72% | 6.29% |
| Дох-ть за 1 год | 23.59% | 16.34% |
| Дох-ть за 3 года | 7.38% | 7.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.01% | 10.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.27% | 10.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 18.63% | 10.30% |
| Макс. просадка | -66.70% | -59.27% |
| Current Drawdown | -4.06% | -3.04% |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и VTV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VTV
С начала года, DFSVX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и VTV
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VTV
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VTV в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.66% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.44% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VTV
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VTV
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.