PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSVX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Value ETF (VTV).

DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.84% против 11.83% соответственно.

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий DFSVX и VTV

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

DFSVX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.61

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

6.48

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFSVX и VTV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и VTV

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и VTV

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-59.27%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-11.32%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-17.04%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-36.78%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.58%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-7.92%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.51%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и VTV

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.65%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

7.71%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

14.89%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

13.88%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

16.67%

+7.25%