Сравнение DFSVX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Value ETF (VTV).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или VTV.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VTV
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.48% соответственно.
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
VTV
20.50%
-0.49%
9.86%
28.68%
11.65%
10.48%
Основные характеристики
| DFSVX | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 5.75 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 10.18% |
| Макс. просадка | -66.70% | -59.27% |
| Текущая просадка | -3.12% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и VTV
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и VTV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VTV
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VTV в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.24% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VTV
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VTV
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.