Сравнение DFSVX с VTV
DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.41%/yr vs 12.49%/yr for VTV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.49% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.41%
VTV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам DFSVX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 15.31% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.16% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Correlation
The correlation between DFSVX and VTV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between DFSVX and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSVX vs. VTV — Ранг доходности на риск
DFSVX
VTV
Сравнение DFSVX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.41 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 16.67 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.77 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VTV
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -59.27% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -6.35% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -14.52% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -17.04% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -36.78% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -7.87% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.68% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VTV
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSVX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.48% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.57% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 10.12% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 13.88% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 16.66% | +7.24% |
Сравнение комиссий DFSVX и VTV
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VTV
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VTV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.51% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
DFSVX and VTV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSVX has higher volatility (4.19%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs VTV's -59.27%.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSVX и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор