Сравнение DFSVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.25% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и SCHD
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
DFSVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DFSVX
SCHD
Сравнение DFSVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 3.55 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и SCHD
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и SCHD
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -33.37% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.74% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -16.85% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -33.37% | -18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.43% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -3.34% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.75% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и SCHD
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 2.33% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 7.96% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 15.69% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 14.40% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 16.70% | +7.22% |