Сравнение DFSVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и SCHD
Основные характеристики
DFSVX:
0.52
SCHD:
1.20
DFSVX:
0.88
SCHD:
1.76
DFSVX:
1.11
SCHD:
1.21
DFSVX:
0.99
SCHD:
1.69
DFSVX:
2.63
SCHD:
5.86
DFSVX:
3.88%
SCHD:
2.30%
DFSVX:
19.80%
SCHD:
11.25%
DFSVX:
-66.70%
SCHD:
-33.37%
DFSVX:
-9.74%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.86% соответственно.
DFSVX
8.46%
-5.23%
8.00%
8.68%
12.22%
8.60%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и SCHD
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и SCHD
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.10% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и SCHD
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и SCHD
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.