PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSVX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DFSVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.25% соответственно.


DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DFSVX и SCHD

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

DFSVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSVXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.05

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

3.55

+2.20

DFSVX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSVXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.88

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.84

-0.32

Корреляция

Корреляция между DFSVX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и SCHD

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и SCHD

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSVXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-33.37%

-33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.74%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-16.85%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-33.37%

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.43%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.34%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.75%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и SCHD

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSVXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.33%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

7.96%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

15.69%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.40%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

16.70%

+7.22%