PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFS с SCHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DFS с SCHW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или SCHW.

Корреляция

Корреляция между DFS и SCHW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFS и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discover Financial Services (DFS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
820.68%
376.97%
DFS
SCHW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFS:

1.03

SCHW:

0.25

Коэф-т Сортино

DFS:

1.78

SCHW:

0.57

Коэф-т Омега

DFS:

1.23

SCHW:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFS:

1.67

SCHW:

0.24

Коэф-т Мартина

DFS:

5.28

SCHW:

0.70

Индекс Язвы

DFS:

8.66%

SCHW:

11.04%

Дневная вол-ть

DFS:

44.58%

SCHW:

30.53%

Макс. просадка

DFS:

-81.74%

SCHW:

-86.79%

Текущая просадка

DFS:

-8.73%

SCHW:

-12.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFS:

$46.51B

SCHW:

$145.16B

EPS

DFS:

$18.73

SCHW:

$3.30

Коэффициент P/E

DFS:

9.87

SCHW:

24.22

Коэффициент PEG

DFS:

3.69

SCHW:

1.00

Коэффициент P/S

DFS:

3.49

SCHW:

7.09

Коэффициент P/B

DFS:

2.45

SCHW:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

DFS:

$14.50B

SCHW:

$17.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFS:

$13.30B

SCHW:

$15.63B

EBITDA (12 мес.)

DFS:

$5.14B

SCHW:

$8.07B

Доходность по периодам

С начала года, DFS показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции DFS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 14.77% против 11.39% соответственно.

DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

25.09%

1 год

47.45%

5 лет

41.00%

10 лет

14.77%

SCHW

С начала года

8.37%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

12.06%

1 год

8.10%

5 лет

18.49%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFS и SCHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFS c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFS: 1.03
SCHW: 0.25
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFS: 1.78
SCHW: 0.57
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFS: 1.23
SCHW: 1.08
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DFS: 1.67
SCHW: 0.24
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFS: 5.28
SCHW: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа DFS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFS и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.25
DFS
SCHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFS и SCHW

Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SCHW в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFS
Discover Financial Services		1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.28%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%

Просадки

Сравнение просадок DFS и SCHW

Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-12.39%
DFS
SCHW

Волатильность

Сравнение волатильности DFS и SCHW

Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.61%
14.18%
DFS
SCHW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFS и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию