Сравнение DFS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или SCHW.
Доходность
Сравнение доходности DFS и SCHW
Доходность по периодам
С начала года, DFS показывает доходность 56.68%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 20.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFS имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции SCHW немного отстают с 12.54%.
DFS
56.68%
16.51%
40.53%
105.53%
18.62%
12.87%
SCHW
20.05%
14.45%
4.24%
45.47%
14.37%
12.54%
Фундаментальные показатели
| DFS | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.21B | $143.13B |
| EPS | $12.41 | $2.56 |
| Цена/прибыль | 13.96 | 30.54 |
| PEG коэффициент | 4.47 | 1.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.16B | $11.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.16B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.04B | -$1.65B |
Основные характеристики
| DFS | SCHW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 22.03 | 4.52 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 10.71% |
| Дневная вол-ть | 38.37% | 27.66% |
| Макс. просадка | -81.74% | -86.79% |
| Текущая просадка | -5.11% | -11.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DFS и SCHW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и SCHW
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SCHW в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.23% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и SCHW
Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и SCHW
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности