Сравнение DFREX с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VV.
Корреляция
Корреляция между DFREX и VV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VV
Основные характеристики
DFREX:
0.28
VV:
2.17
DFREX:
0.48
VV:
2.87
DFREX:
1.06
VV:
1.40
DFREX:
0.18
VV:
3.22
DFREX:
0.99
VV:
14.19
DFREX:
4.58%
VV:
1.95%
DFREX:
16.09%
VV:
12.81%
DFREX:
-74.36%
VV:
-54.81%
DFREX:
-13.63%
VV:
-2.10%
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 5.40% против 13.07% соответственно.
DFREX
3.47%
-8.16%
5.54%
4.24%
3.44%
5.40%
VV
27.20%
0.18%
10.65%
27.44%
14.93%
13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VV
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VV
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VV в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.33% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.22% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VV
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VV
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.