Сравнение DFREX с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 4.99% против 14.13% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VV
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. VV — Ранг доходности на риск
DFREX
VV
Сравнение DFREX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.97 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.49 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.52 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.05 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.67 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и VV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VV
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VV
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -54.81% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.09% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -25.66% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -34.28% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -5.85% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -6.88% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.61% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VV
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.34% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.60% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 18.61% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.24% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.18% | +2.12% |