Сравнение DFREX с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VV.
Основные характеристики
| DFREX | VV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.45% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 10.84% | 31.81% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 9.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.42% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.11% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.62 |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 11.80% |
| Макс. просадка | -74.36% | -54.81% |
| Current Drawdown | -18.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFREX и VV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VV
С начала года, DFREX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 6.11% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VV
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VV
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VV в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.74% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% | 3.03% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.31% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VV
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VV
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.