Сравнение DFQTX с FLPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. FLPSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или FLPSX.
Основные характеристики
| DFQTX | FLPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.41% | 9.28% |
| Дох-ть за 1 год | 27.89% | 23.26% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 6.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.26% | 12.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 9.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 11.16% |
| Макс. просадка | -59.35% | -52.95% |
| Current Drawdown | -0.36% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и FLPSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и FLPSX
С начала года, DFQTX показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и FLPSX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и FLPSX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FLPSX в 16.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.59% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 2.52% | 2.28% | 3.78% | 2.17% | 2.29% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 16.74% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 8.91% | 4.85% | 5.15% | 6.91% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и FLPSX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и FLPSX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.