Сравнение DFQTX с FLPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).
DFQTX управляется Dimensional. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и FLPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFQTX и FLPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 0.95% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.11% соответственно.
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
FLPSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и FLPSX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.
Доходность на риск
DFQTX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск
DFQTX
FLPSX
Сравнение DFQTX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFQTX | FLPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.54 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.57 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFQTX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и FLPSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и FLPSX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FLPSX в 13.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 13.16% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и FLPSX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и FLPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFQTX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -54.81% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.50% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -18.76% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | -38.16% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -6.97% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.68% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.06% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и FLPSX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFQTX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.78% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.31% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 16.84% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.20% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.33% | +0.94% |