Сравнение DFQTX с FLPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. FLPSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или FLPSX.
Основные характеристики
| DFQTX | FLPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.45% | 11.72% |
| Дох-ть за 1 год | 34.20% | 21.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 6.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 11.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.90% | 9.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 18.91 | 11.16 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.82% |
| Макс. просадка | -59.35% | -52.95% |
| Текущая просадка | -0.62% | -1.88% |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и FLPSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и FLPSX
С начала года, DFQTX показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 11.90% против 9.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и FLPSX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFQTX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и FLPSX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FLPSX в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 2.13% | 2.02% | 1.20% | 1.54% | 1.77% | 1.77% | 1.94% | 1.45% | 1.20% | 5.15% | 6.91% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и FLPSX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и FLPSX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеют волатильность 4.31% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.