Сравнение DFOP.DE с ZPDD.DE
DFOP.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist) and ZPDD.DE (SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DFOP.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage while ZPDD.DE tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFOP.DE returned 2.50%/yr vs 13.15%/yr for ZPDD.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DFOP.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ZPDD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFOP.DE и ZPDD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFOP.DE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у ZPDD.DE с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции DFOP.DE уступали акциям ZPDD.DE по среднегодовой доходности: 2.50% против 13.15% соответственно.
DFOP.DE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 2.50%
ZPDD.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам DFOP.DE и ZPDD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFOP.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist | -2.24% | 5.99% | -3.88% | -2.06% | -13.09% | 23.08% | -6.16% | 29.47% | -7.36% | 12.34% |
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 0.34% | -3.35% | 36.72% | 36.96% | -30.97% | 39.97% | 15.91% | 32.48% | 4.88% | 7.37% |
Correlation
The correlation between DFOP.DE and ZPDD.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between DFOP.DE and ZPDD.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFOP.DE vs. ZPDD.DE — Ранг доходности на риск
DFOP.DE
ZPDD.DE
Сравнение DFOP.DE c ZPDD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFOP.DE | ZPDD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.81 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.25 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFOP.DE | ZPDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.62 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DFOP.DE и ZPDD.DE
Максимальная просадка DFOP.DE за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки ZPDD.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFOP.DE и ZPDD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFOP.DE | ZPDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -37.03% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -13.91% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -29.56% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -34.02% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -37.03% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -7.19% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -8.21% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 5.03% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFOP.DE и ZPDD.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE) составляет 4.63%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DFOP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFOP.DE | ZPDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.49% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.47% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 18.17% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 21.48% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 20.55% | -6.46% |
Сравнение комиссий DFOP.DE и ZPDD.DE
DFOP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPDD.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFOP.DE и ZPDD.DE
Дивидендная доходность DFOP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как ZPDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFOP.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist | 1.43% | 1.40% | 1.94% | 1.47% | 2.06% | 1.46% | 2.31% | 1.65% | 2.35% | 0.84% |
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFOP.DE and ZPDD.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DFOP.DE.
DFOP.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage, while ZPDD.DE tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for DFOP.DE and 0.15% for ZPDD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DFOP.DE и ZPDD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор