Сравнение DFNS.L с XEON.DE
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 5.79%/yr for XEON.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNS.L торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEON.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -0.38% | 15.43% | -2.15% | 3.95% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and XEON.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
DFNS.L
XEON.DE
Сравнение DFNS.L c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 1.90 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и XEON.DE
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -40.00% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -4.95% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -7.52% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -19.51% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -21.19% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 1.95% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и XEON.DE
VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 1.21% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 4.37% | +15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 6.33% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 7.62% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 7.32% | +14.26% |
Сравнение комиссий DFNS.L и XEON.DE
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и XEON.DE
Ни DFNS.L, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and XEON.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while XEON.DE is Bank Loan. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.10% for XEON.DE.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор