PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNS.L с IDFN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNS.L с IDFN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and IDFN.L (Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc) are both Aerospace & Defense funds - DFNS.L tracks the MarketVector™ Global Defense Industry Index while IDFN.L tracks the S&P Kensho Global Future Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, DFNS.L returned 16.14% vs 76.18% for IDFN.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for IDFN.L.

Доходность

Сравнение доходности DFNS.L и IDFN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у IDFN.L с доходностью 36.89%.

DFNS.L

1 день
0.49%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.14%
3 года*
42.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDFN.L

1 день
1.75%
1 месяц
14.14%
С начала года
36.89%
6 месяцев
40.89%
1 год
76.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNS.L и IDFN.L

2026 (YTD)20252024
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		3.39%68.21%-2.34%
IDFN.L
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc		36.89%55.93%6.12%

Correlation

The correlation between DFNS.L and IDFN.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between DFNS.L and IDFN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF

Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC
Часто сравнивают с IDFN.L:
IDFN.L с DFNX.LIDFN.L с DFEU.LIDFN.L с WDEF.LIDFN.L с NATP.LIDFN.L с DFNG.LIDFN.L с IGDA.LIDFN.L с ARMY

Доходность на риск

DFNS.L vs. IDFN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IDFN.L
Ранг доходности на риск IDFN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFN.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFN.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFN.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFN.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNS.L c IDFN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNS.LIDFN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.92

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.79

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

5.66

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

16.56

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNS.L vs. IDFN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNS.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IDFN.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNS.L и IDFN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNS.LIDFN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.92

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

2.49

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DFNS.L и IDFN.L

Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки IDFN.L в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и IDFN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNS.LIDFN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-13.71%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-13.39%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-3.35%

-12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.99%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

4.59%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNS.L и IDFN.L

Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) составляет 8.10%, в то время как у Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDFN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNS.LIDFN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

10.32%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

21.01%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

25.95%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

26.88%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

26.88%

-5.33%

Сравнение комиссий DFNS.L и IDFN.L

DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDFN.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNS.L и IDFN.L

Ни DFNS.L, ни IDFN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DFNS.L and IDFN.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDFN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDFN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.

DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while IDFN.L tracks S&P Kensho Global Future Defense Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.35% for IDFN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и IDFN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор