Сравнение DFNS.L с CNDX.L
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 40.45%/yr vs 26.24%/yr for CNDX.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 16.86%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.86% | 19.75% | 26.42% | 30.87% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and CNDX.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
DFNS.L
CNDX.L
Сравнение DFNS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNS.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.24 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 11.35 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и CNDX.L
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -35.21% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -11.00% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -22.44% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -3.08% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.13% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 3.15% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и CNDX.L
VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 6.21% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 12.72% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 16.44% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.99% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.12% | +1.46% |
Сравнение комиссий DFNS.L и CNDX.L
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и CNDX.L
Ни DFNS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and CNDX.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while CNDX.L is Nasdaq-100. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор