PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFND с QLEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFND с QLEIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFND или QLEIX.

Корреляция

Корреляция между DFND и QLEIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFND и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFND:

0.17

QLEIX:

2.34

Коэф-т Сортино

DFND:

0.53

QLEIX:

2.98

Коэф-т Омега

DFND:

1.07

QLEIX:

1.47

Коэф-т Кальмара

DFND:

0.53

QLEIX:

3.21

Коэф-т Мартина

DFND:

1.32

QLEIX:

14.41

Индекс Язвы

DFND:

5.10%

QLEIX:

1.57%

Дневная вол-ть

DFND:

34.11%

QLEIX:

9.65%

Макс. просадка

DFND:

-22.65%

QLEIX:

-42.90%

Текущая просадка

DFND:

-4.72%

QLEIX:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, DFND показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 11.11%.

DFND

С начала года

6.09%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-3.27%

1 год

6.15%

5 лет

5.51%

10 лет

N/A

QLEIX

С начала года

11.11%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

14.36%

1 год

22.21%

5 лет

22.59%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFND и QLEIX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFND и QLEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFND c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и QLEIX

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности QLEIX в 6.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		1.19%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.41%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%

Просадки

Сравнение просадок DFND и QLEIX

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и QLEIX

Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что DFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...