PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFND с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFND и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFND и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 6.81% против 11.54% соответственно.

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.91%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с QAIDFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий DFND и QLEIX

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

DFND vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.30

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.98

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.88

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

11.49

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.30

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.21

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.11

-0.75

Корреляция

Корреляция между DFND и QLEIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и QLEIX

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок DFND и QLEIX

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNDQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-38.11%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-6.49%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-17.07%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-38.11%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.85%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-7.80%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.63%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и QLEIX

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNDQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.87%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

4.89%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

8.63%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

10.23%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

10.55%

+8.60%