Сравнение DFLVX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или DODGX.
Основные характеристики
| DFLVX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.76% | 20.92% |
| Дох-ть за 1 год | 28.14% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.82% | 14.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.05% | 11.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.97 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 12.73 | 23.21 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 11.54% | 10.98% |
| Макс. просадка | -65.65% | -63.25% |
| Текущая просадка | -1.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и DODGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и DODGX
С начала года, DFLVX показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и DODGX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и DODGX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 3.25% | 3.65% | 4.56% | 4.19% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.49% | 4.24% | 6.52% | 2.28% | 1.44% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и DODGX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и DODGX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 2.87%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.