PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFLVX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFLVX и DODGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DFLVX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,310.05%
1,870.80%
DFLVX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFLVX:

1.04

DODGX:

0.72

Коэф-т Сортино

DFLVX:

1.54

DODGX:

0.96

Коэф-т Омега

DFLVX:

1.19

DODGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFLVX:

1.44

DODGX:

0.80

Коэф-т Мартина

DFLVX:

5.44

DODGX:

5.33

Индекс Язвы

DFLVX:

2.32%

DODGX:

1.73%

Дневная вол-ть

DFLVX:

12.15%

DODGX:

12.83%

Макс. просадка

DFLVX:

-65.65%

DODGX:

-63.25%

Текущая просадка

DFLVX:

-8.76%

DODGX:

-11.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFLVX показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 8.48% против 10.05% соответственно.


DFLVX

С начала года

11.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

3.91%

1 год

11.50%

5 лет

8.37%

10 лет

8.48%

DODGX

С начала года

8.04%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

0.58%

1 год

8.36%

5 лет

10.88%

10 лет

10.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFLVX и DODGX

DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.


DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFLVX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFLVX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.040.72
Коэффициент Сортино DFLVX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.540.96
Коэффициент Омега DFLVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.15
Коэффициент Кальмара DFLVX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.440.80
Коэффициент Мартина DFLVX, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.445.33
DFLVX
DODGX

Показатель коэффициента Шарпа DFLVX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLVX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
0.72
DFLVX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLVX и DODGX

Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DODGX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.46%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%1.44%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.20%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%1.25%

Просадки

Сравнение просадок DFLVX и DODGX

Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.76%
-11.51%
DFLVX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности DFLVX и DODGX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) составляет 3.48%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.48%
7.52%
DFLVX
DODGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab