Сравнение DFLVX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или DODGX.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и DODGX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLVX показывает доходность 19.11%, а DODGX немного выше – 19.48%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.25% соответственно.
DFLVX
19.11%
0.87%
8.53%
28.05%
10.60%
9.19%
DODGX
19.48%
0.86%
9.80%
28.61%
14.07%
11.25%
Основные характеристики
| DFLVX | DODGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 5.57 |
| Коэф-т Мартина | 13.77 | 20.46 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 10.83% |
| Макс. просадка | -65.65% | -63.25% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и DODGX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и DODGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и DODGX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности DODGX в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.74% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.40% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и DODGX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и DODGX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.