Сравнение DFIVX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или SPYV.
Основные характеристики
| DFIVX | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.54% | 13.76% |
| Дох-ть за 1 год | 16.00% | 24.04% |
| Дох-ть за 3 года | 9.07% | 12.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 10.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 10.87% |
| Макс. просадка | -65.67% | -58.45% |
| Текущая просадка | -1.04% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и SPYV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и SPYV
С начала года, DFIVX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и SPYV
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и SPYV
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPYV в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.80% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.48% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и SPYV
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и SPYV
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.