Сравнение DFIVX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIVX имеют среднегодовую доходность 11.29%, а акции SPYV немного впереди с 11.40%.
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и SPYV
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
DFIVX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
DFIVX
SPYV
Сравнение DFIVX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.83 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.25 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.15 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 5.45 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.83 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и SPYV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и SPYV
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и SPYV
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -58.45% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.03% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -17.89% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -36.89% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -4.55% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -8.77% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.54% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и SPYV
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.84% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 7.76% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 15.54% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.44% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.96% | +1.10% |