PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%7.86%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий DFIVX и AVDE

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

DFIVX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.98

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.64

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.96

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

11.66

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между DFIVX и AVDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и AVDE

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности AVDE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и AVDE

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-36.99%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.48%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-28.73%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.54%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-6.26%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и AVDE

DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 6.92% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.17%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.00%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.08%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.15%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.94%

-0.87%