Сравнение DFIVX с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или AVDE.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и AVDE
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 5.69%.
DFIVX
8.01%
-3.67%
-2.31%
14.02%
7.92%
5.41%
AVDE
5.69%
-4.92%
-2.04%
12.69%
6.28%
N/A
Основные характеристики
| DFIVX | AVDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.52 | 5.68 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.43% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 12.92% |
| Макс. просадка | -65.67% | -36.99% |
| Текущая просадка | -5.75% | -7.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и AVDE
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Корреляция
Корреляция между DFIVX и AVDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и AVDE
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности AVDE в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.26% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.10% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и AVDE
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и AVDE
Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 3.64%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.