PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFH с VOO

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFH или VOO.

Корреляция

Корреляция между DFH и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DFH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.25%
47.93%
DFH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFH:

-0.78

VOO:

0.28

Коэф-т Сортино

DFH:

-1.06

VOO:

0.52

Коэф-т Омега

DFH:

0.88

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

DFH:

-0.82

VOO:

0.28

Коэф-т Мартина

DFH:

-1.51

VOO:

1.32

Индекс Язвы

DFH:

28.65%

VOO:

3.92%

Дневная вол-ть

DFH:

55.61%

VOO:

18.68%

Макс. просадка

DFH:

-75.38%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DFH:

-50.54%

VOO:

-12.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.64%.

DFH

С начала года

-7.05%

1 месяц

-10.73%

6 месяцев

-33.93%

1 год

-43.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-8.64%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-7.30%

1 год

5.87%

5 лет

15.26%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFH
Ранг риск-скорректированной доходности DFH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFH, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DFH: -0.78
VOO: 0.28
Коэффициент Сортино DFH, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFH: -1.06
VOO: 0.52
Коэффициент Омега DFH, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFH: 0.88
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара DFH, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DFH: -0.82
VOO: 0.28
Коэффициент Мартина DFH, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFH: -1.51
VOO: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.28
DFH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и VOO

DFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFH
Dream Finders Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DFH и VOO

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.54%
-12.67%
DFH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и VOO

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 17.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.93%
13.43%
DFH
VOO