Сравнение DFFVX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или FSKAX.
Основные характеристики
| DFFVX | FSKAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.86% | 26.25% |
| Дох-ть за 1 год | 36.46% | 38.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.55% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.90% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 9.75 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 20.61% | 12.70% |
| Макс. просадка | -64.21% | -35.01% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и FSKAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и FSKAX
С начала года, DFFVX показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и FSKAX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и FSKAX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FSKAX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.14% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и FSKAX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и FSKAX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.