PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFFVX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFFVX и FLPSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.28%
-9.50%
DFFVX
FLPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFFVX:

0.39

FLPSX:

-0.17

Коэф-т Сортино

DFFVX:

0.71

FLPSX:

-0.13

Коэф-т Омега

DFFVX:

1.09

FLPSX:

0.98

Коэф-т Кальмара

DFFVX:

0.79

FLPSX:

-0.10

Коэф-т Мартина

DFFVX:

2.00

FLPSX:

-0.48

Индекс Язвы

DFFVX:

3.89%

FLPSX:

5.34%

Дневная вол-ть

DFFVX:

19.77%

FLPSX:

14.71%

Макс. просадка

DFFVX:

-64.21%

FLPSX:

-52.95%

Текущая просадка

DFFVX:

-9.78%

FLPSX:

-25.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 9.12% против 0.09% соответственно.


DFFVX

С начала года

7.65%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

8.28%

1 год

9.50%

5 лет

12.05%

10 лет

9.12%

FLPSX

С начала года

-3.59%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-1.44%

5 лет

-1.89%

10 лет

0.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFFVX и FLPSX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFFVX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFFVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.39-0.17
Коэффициент Сортино DFFVX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.71-0.13
Коэффициент Омега DFFVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.090.98
Коэффициент Кальмара DFFVX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.79-0.10
Коэффициент Мартина DFFVX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.00-0.48
DFFVX
FLPSX

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FLPSX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
-0.17
DFFVX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и FLPSX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FLPSX в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.07%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%0.64%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
6.11%2.02%1.20%1.54%1.77%1.77%1.94%1.45%1.20%5.15%6.91%7.46%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и FLPSX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки FLPSX в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.78%
-25.40%
DFFVX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и FLPSX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.61%
3.63%
DFFVX
FLPSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab