Сравнение DFEVX с DEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).
DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или DEM.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и DEM
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции DEM по среднегодовой доходности: 4.57% против 3.89% соответственно.
DFEVX
8.27%
-3.60%
-1.13%
13.61%
6.67%
4.57%
DEM
6.19%
-4.39%
-3.14%
11.27%
5.12%
3.89%
Основные характеристики
| DFEVX | DEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 4.65 | 3.36 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 14.57% |
| Макс. просадка | -67.59% | -51.85% |
| Текущая просадка | -7.13% | -8.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и DEM
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.
Корреляция
Корреляция между DFEVX и DEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEVX c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и DEM
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности DEM в 5.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.57% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.40% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и DEM
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и DEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.93%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.