Сравнение DFEVX с DEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).
DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и DEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEVX и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.66% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.43% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | -10.43% | 11.49% | -5.84% | 19.84% | -7.69% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEVX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции DEM немного отстают с 9.07%.
DFEVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.34%
DEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и DEM
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.
Доходность на риск
DFEVX vs. DEM — Ранг доходности на риск
DFEVX
DEM
Сравнение DFEVX c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.49 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.06 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.02 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 9.16 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.49 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.19 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DFEVX и DEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и DEM
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DEM в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.62% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.23% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и DEM
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEVX | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -51.85% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.24% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -27.18% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -37.79% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -4.98% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -13.01% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.51% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и DEM
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеют волатильность 6.70% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEVX | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.73% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 10.06% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 15.05% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 15.23% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.01% | -2.53% |