Сравнение DFEN.DE с XYP1.DE
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while XYP1.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 2.90%/yr for XYP1.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for XYP1.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и XYP1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у XYP1.DE с доходностью 0.19%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYP1.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и XYP1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.19% | 2.36% | 3.44% | 2.82% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and XYP1.DE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
XYP1.DE
Сравнение DFEN.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | XYP1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 2.11 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и XYP1.DE
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и XYP1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -5.77% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -1.39% | -17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -1.39% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -0.46% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.92% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 0.45% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и XYP1.DE
VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | XYP1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 0.49% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 1.27% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 1.38% | +23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 1.75% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 2.01% | +19.21% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и XYP1.DE
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XYP1.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и XYP1.DE
Ни DFEN.DE, ни XYP1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and XYP1.DE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYP1.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYP1.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while XYP1.DE is European Government Bonds. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.15% for XYP1.DE.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и XYP1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор