Сравнение DFEN.DE с BTCE.DE
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. DFEN.DE is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 28.04%/yr for BTCE.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и BTCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.02%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -41.88%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.02% | -18.20% | 125.79% | 49.35% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and BTCE.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
BTCE.DE
Сравнение DFEN.DE c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | BTCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.83 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.46 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и BTCE.DE
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -74.62% | +55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -49.76% | +30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -49.76% | +30.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -49.27% | +33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -30.26% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 28.52% | -20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и BTCE.DE
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 9.82% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 31.25% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 39.81% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 52.58% | -31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 57.83% | -36.61% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и BTCE.DE
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и BTCE.DE
Ни DFEN.DE, ни BTCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and BTCE.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFEN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VanEck and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 2.00% for BTCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор