Сравнение DFEMX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.65% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.40% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.80%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и VWENX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
DFEMX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
DFEMX
VWENX
Сравнение DFEMX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.24 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.82 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.89 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 8.54 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.24 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и VWENX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и VWENX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.46% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и VWENX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -36.02% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -8.02% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -20.84% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -25.33% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -4.90% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -4.38% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.78% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и VWENX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 4.06% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 6.66% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 11.88% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 11.12% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 11.50% | +4.85% |