Сравнение DFEMX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или VWENX.
Основные характеристики
| DFEMX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 16.08% |
| Дох-ть за 1 год | 17.27% | 24.43% |
| Дох-ть за 3 года | 0.06% | 0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.09% | 4.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 6.54 | 20.14 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 8.44% |
| Макс. просадка | -62.43% | -38.68% |
| Текущая просадка | -7.04% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и VWENX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и VWENX
С начала года, DFEMX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 4.09% против 4.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и VWENX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEMX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и VWENX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VWENX в 5.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.45% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и VWENX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и VWENX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.