Сравнение DFCEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFCEX и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и VTI
Основные характеристики
DFCEX:
0.65
VTI:
1.95
DFCEX:
0.96
VTI:
2.61
DFCEX:
1.12
VTI:
1.36
DFCEX:
0.57
VTI:
2.98
DFCEX:
2.12
VTI:
11.95
DFCEX:
3.85%
VTI:
2.14%
DFCEX:
12.51%
VTI:
13.09%
DFCEX:
-64.72%
VTI:
-55.45%
DFCEX:
-9.36%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.62% против 12.90% соответственно.
DFCEX
-1.20%
-3.77%
-3.60%
9.94%
3.80%
4.62%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и VTI
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFCEX и VTI
DFCEX
VTI
Сравнение DFCEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и VTI
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.47% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и VTI
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и VTI
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.