Сравнение DFCEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или VTI.
Основные характеристики
| DFCEX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 23.63% |
| Дох-ть за 1 год | 12.74% | 32.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | 7.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 14.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.49% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.42% | 12.51% |
| Макс. просадка | -64.58% | -55.45% |
| Текущая просадка | -8.39% | -2.43% |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и VTI
С начала года, DFCEX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.49% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и VTI
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и VTI
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.27% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и VTI
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и VTI
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.