Сравнение DFCEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFCEX и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и VTI
Основные характеристики
DFCEX:
0.51
VTI:
0.50
DFCEX:
0.78
VTI:
0.84
DFCEX:
1.10
VTI:
1.12
DFCEX:
0.46
VTI:
0.52
DFCEX:
1.37
VTI:
2.14
DFCEX:
5.64%
VTI:
4.72%
DFCEX:
15.15%
VTI:
20.04%
DFCEX:
-64.72%
VTI:
-55.45%
DFCEX:
-7.02%
VTI:
-10.95%
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.95% против 11.34% соответственно.
DFCEX
1.34%
-1.94%
-2.76%
6.45%
10.71%
3.95%
VTI
-6.86%
-5.12%
-5.25%
8.76%
15.45%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и VTI
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFCEX и VTI
DFCEX
VTI
Сравнение DFCEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и VTI
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.42% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и VTI
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и VTI
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 8.55%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.