PortfoliosLab logo
Сравнение DFAT с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAT и AVDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DFAT и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAT:

-0.06

AVDV:

1.09

Коэф-т Сортино

DFAT:

-0.05

AVDV:

1.39

Коэф-т Омега

DFAT:

0.99

AVDV:

1.20

Коэф-т Кальмара

DFAT:

-0.14

AVDV:

1.24

Коэф-т Мартина

DFAT:

-0.40

AVDV:

4.33

Индекс Язвы

DFAT:

9.37%

AVDV:

4.04%

Дневная вол-ть

DFAT:

24.25%

AVDV:

18.47%

Макс. просадка

DFAT:

-26.12%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

DFAT:

-15.35%

AVDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.52%.


DFAT

С начала года

-7.50%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-2.41%

3 года

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

17.52%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

17.10%

1 год

18.24%

3 года

13.05%

5 лет

16.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFAT и AVDV

DFAT берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAT и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAT c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и AVDV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AVDV в 3.67%


TTM202420232022202120202019
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.52%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.67%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и AVDV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и AVDV.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и AVDV

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...