PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBK с DFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBK и DFAS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VBK и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46%
17.92%
VBK
DFAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

1.12

DFAS:

0.65

Коэф-т Сортино

VBK:

1.59

DFAS:

1.04

Коэф-т Омега

VBK:

1.19

DFAS:

1.13

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.89

DFAS:

1.33

Коэф-т Мартина

VBK:

5.52

DFAS:

3.47

Индекс Язвы

VBK:

3.77%

DFAS:

3.56%

Дневная вол-ть

VBK:

18.67%

DFAS:

18.95%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

DFAS:

-24.77%

Текущая просадка

VBK:

-6.71%

DFAS:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 10.28%.


VBK

С начала года

17.89%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

14.45%

1 год

17.61%

5 лет

7.92%

10 лет

9.20%

DFAS

С начала года

10.28%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

10.03%

1 год

10.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBK и DFAS

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.


DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
График комиссии DFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBK c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.120.65
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.591.04
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.13
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.891.33
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.523.47
VBK
DFAS

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
0.65
VBK
DFAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и DFAS

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DFAS в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.39%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.65%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBK и DFAS

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки DFAS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.71%
-8.24%
VBK
DFAS

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и DFAS

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.31%
5.69%
VBK
DFAS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab