PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBK с DFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBK с DFAS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

VBK и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или DFAS.

Корреляция

Корреляция между VBK и DFAS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBK и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

0.28

DFAS:

0.12

Коэф-т Сортино

VBK:

0.59

DFAS:

0.34

Коэф-т Омега

VBK:

1.08

DFAS:

1.04

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.27

DFAS:

0.11

Коэф-т Мартина

VBK:

0.82

DFAS:

0.31

Индекс Язвы

VBK:

8.97%

DFAS:

8.91%

Дневная вол-ть

VBK:

24.78%

DFAS:

23.45%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

DFAS:

-26.13%

Текущая просадка

VBK:

-10.49%

DFAS:

-11.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBK показывает доходность -2.91%, а DFAS немного ниже – -3.02%.

VBK

С начала года

-2.91%

1 месяц

15.55%

6 месяцев

-2.92%

1 год

7.00%

5 лет

9.45%

10 лет

8.01%

DFAS

С начала года

-3.02%

1 месяц

14.22%

6 месяцев

-5.93%

1 год

2.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBK и DFAS

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBK и DFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBK c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и DFAS

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DFAS в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.55%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBK и DFAS

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и DFAS

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...