Сравнение VBK с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
VBK и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или DFAS.
Основные характеристики
| VBK | DFAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.71% | 0.01% |
| Дох-ть за 1 год | 16.97% | 18.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 18.55% | 18.02% |
| Макс. просадка | -58.69% | -24.77% |
| Current Drawdown | -18.44% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между VBK и DFAS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBK и DFAS
С начала года, VBK показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 0.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и DFAS
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и DFAS
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DFAS в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.70% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.99% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и DFAS
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки DFAS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и DFAS
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.