Сравнение DFAS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DFAS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и SCHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAS показывает доходность 18.22%, а SCHD немного выше – 18.85%.
DFAS
18.22%
8.70%
14.90%
31.97%
N/A
N/A
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| DFAS | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 3.39% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 19.16% | 11.15% |
| Макс. просадка | -24.77% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.40% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и SCHD
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DFAS и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и SCHD
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.85% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и SCHD
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и SCHD
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.