PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFASSCHD
Дох-ть с нач. г.-2.59%0.51%
Дох-ть за 1 год11.45%6.50%
Коэф-т Шарпа0.680.60
Дневная вол-ть18.12%11.70%
Макс. просадка-24.77%-33.37%
Current Drawdown-6.99%-5.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFAS и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и SCHD

С начала года, DFAS показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.46%
9.47%
DFAS
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Small Cap ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DFAS и SCHD

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAS, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.27
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.93

Сравнение коэффициента Шарпа DFAS и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DFAS и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.68
0.60
DFAS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и SCHD

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHD в 3.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.01%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.52%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и SCHD

Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.99%
-5.83%
DFAS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и SCHD

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.34%
3.80%
DFAS
SCHD