PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFABX с FMOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFABX с FMOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX).

DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. FMOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 2 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DFABX и FMOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFABX и FMOTX

2026 (YTD)2025202420232022
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%
FMOTX
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund		0.12%3.09%2.02%6.20%-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FMOTX с доходностью 0.12%.

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMOTX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.52%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Nuveen Missouri Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с MYI
Часто сравнивают с FMOTX:
FMOTX с FRMOXFMOTX с SPXXFMOTX с JQCFMOTX с QQQXFMOTX с ATOIXFMOTX с BMNFMOTX с FASEX

Сравнение комиссий DFABX и FMOTX

DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FMOTX в 0.75%.

FMOTX
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DFABX vs. FMOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FMOTX
Ранг доходности на риск FMOTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMOTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMOTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMOTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMOTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMOTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFABX c FMOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFABXFMOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.90

0.80

+3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.13

1.09

+6.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.50

1.23

+2.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

0.95

+4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.87

2.75

+25.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFABX vs. FMOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа FMOTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и FMOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFABXFMOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

0.80

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.44

1.17

+1.27

Корреляция

Корреляция между DFABX и FMOTX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFABX и FMOTX

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FMOTX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMOTX
Nuveen Missouri Municipal Bond Fund		3.54%3.47%3.44%3.16%2.84%2.39%2.74%3.43%3.35%3.29%3.56%3.64%

Просадки

Сравнение просадок DFABX и FMOTX

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки FMOTX в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и FMOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFABXFMOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-14.87%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-4.98%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.60%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.82%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.72%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFABX и FMOTX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFABXFMOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.11%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

1.58%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

4.95%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

4.05%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

3.98%

-3.01%