PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEXC с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEXC с VEE.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. DEXC is actively managed, while VEE.TO is passively managed. Over the past year, DEXC returned 63.36% vs 30.02% for VEE.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for VEE.TO.

Доходность

Сравнение доходности DEXC и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEXC торгуется в USD, в то время как VEE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEXC показывает доходность 37.31%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 12.13%.

DEXC

1 день
-0.88%
1 месяц
11.20%
С начала года
37.31%
6 месяцев
41.69%
1 год
63.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEE.TO

1 день
-1.30%
1 месяц
2.85%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.41%
1 год
30.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEXC и VEE.TO

2026 (YTD)20252024
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		37.31%27.13%-1.20%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		12.13%25.03%-0.81%

Correlation

The correlation between DEXC and VEE.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.80

The correlation between DEXC and VEE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEXC и VEE.TO

Секторы
DEXC
VEE.TO

Технологии

42.7%
26.3%

Финансовые услуги

13.6%
20.5%

Промышленность

9.2%
7.9%

Сырьевые материалы

7.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.8%

Энергетика

2.7%
4.7%

Здравоохранение

2.6%
4.1%

Коммунальные услуги

1.9%
3.0%

Недвижимость

1.3%
2.3%

Технологии

DEXC
42.7%
VEE.TO
26.3%

Финансовые услуги

DEXC
13.6%
VEE.TO
20.5%

Промышленность

DEXC
9.2%
VEE.TO
7.9%

Сырьевые материалы

DEXC
7.5%
VEE.TO
8.4%

Потребительский циклический сектор

DEXC
5.6%
VEE.TO
11.2%

Потребительский защитный сектор

DEXC
3.1%
VEE.TO
3.9%

Коммуникационные услуги

DEXC
2.8%
VEE.TO
7.8%

Энергетика

DEXC
2.7%
VEE.TO
4.7%

Здравоохранение

DEXC
2.6%
VEE.TO
4.1%

Коммунальные услуги

DEXC
1.9%
VEE.TO
3.0%

Недвижимость

DEXC
1.3%
VEE.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DFEVDEXC с EMEQDEXC с EMSFDEXC с DIEMDEXC с FTHFDEXC с EEMS
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS

Доходность на риск

DEXC vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEXC c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEXCVEE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.87

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.60

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.70

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

9.70

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEXC vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEXC на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа VEE.TO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEXC и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEXCVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.87

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.27

+1.90

Просадки

Сравнение просадок DEXC и VEE.TO

Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки VEE.TO в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и VEE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEXCVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.07%

-37.07%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.16%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.30%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-12.73%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.10%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DEXC и VEE.TO

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что DEXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEXCVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

6.18%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

13.57%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

16.16%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.70%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

19.46%

+0.27%

Сравнение комиссий DEXC и VEE.TO

DEXC берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEXC и VEE.TO

Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VEE.TO в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.45%1.97%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Часто задаваемые вопросы

DEXC and VEE.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.

DEXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while VEE.TO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.25% for VEE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEXC и VEE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор