Сравнение DEXC с DUSG
DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DUSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.32%/yr for DUSG.
Доходность
Сравнение доходности DEXC и DUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEXC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- 19.86%
- С начала года
- 25.92%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEXC и DUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | -0.85% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between DEXC and DUSG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEXC vs. DUSG — Ранг доходности на риск
DEXC
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEXC c DUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEXC | DUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEXC и DUSG
Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и DUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEXC | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.07% | -4.19% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -1.66% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -1.14% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEXC и DUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEXC | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 14.63% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 14.63% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 14.63% | +7.57% |
Сравнение комиссий DEXC и DUSG
DEXC берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DUSG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEXC и DUSG
Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DUSG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.62% | 1.97% | 0.19% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEXC and DUSG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUSG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.
DEXC has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.14% for DUSG.
DEXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while DUSG is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.32% for DUSG.
Подберите оптимальное распределение для DEXC и DUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор