PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES2.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES2.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DES2.L returned -20.02%/yr vs 12.27%/yr for LGGL.L. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. DES2.L charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности DES2.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DES2.L торгуется в EUR, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DES2.L показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 12.04%.

DES2.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
0.91%
С начала года
-3.94%
1 год
-5.81%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
-23.50%

LGGL.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
8.97%
С начала года
12.04%
1 год
22.10%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES2.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DES2.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-3.94%-36.17%-25.21%-28.29%7.83%-31.54%-35.25%-38.99%14.01%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		12.04%6.80%27.07%21.27%-12.95%31.06%6.76%29.84%-8.77%

Correlation

The correlation between DES2.L and LGGL.L is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

-0.73

The correlation between DES2.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с DES2.L:
DES2.L с DEL2.LDES2.L с DS2P.LDES2.L с SOXL.LDES2.L с RTWO.LDES2.L с 2MU.LDES2.L с AUCO.LDES2.L с BIOT.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

DES2.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES2.L
Ранг доходности на риск DES2.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES2.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DES2.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.78

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.55

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.33

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

12.16

-12.64

DES2.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES2.L на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа LGGL.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES2.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES2.L и LGGL.L

Максимальная просадка DES2.L за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DES2.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-33.39%

-66.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.84%

-6.62%

-19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.96%

-21.53%

-45.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.04%

-21.53%

-56.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-1.24%

-98.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.79%

-4.37%

-83.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

1.81%

+10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DES2.L и LGGL.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DES2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DES2.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

3.00%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

9.52%

+17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

12.38%

+19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.21%

15.06%

+19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.12%

16.78%

+19.34%

Сравнение комиссий DES2.L и LGGL.L

DES2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES2.L и LGGL.L

Ни DES2.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DES2.L and LGGL.L have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DES2.L.

DES2.L is categorized as Inverse Equities, while LGGL.L is Global Equities. DES2.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.60% for DES2.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES2.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор