Сравнение DES2.L с 3SPY.L
DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and 3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) are both exchange-traded funds - DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while 3SPY.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. DES2.L is passively managed, while 3SPY.L is actively managed. Over the past 3 years, DES2.L returned -24.09%/yr vs 34.77%/yr for 3SPY.L. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DES2.L charges 0.60%/yr vs 0.01%/yr for 3SPY.L.
Доходность
Сравнение доходности DES2.L и 3SPY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DES2.L торгуется в EUR, в то время как 3SPY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3SPY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DES2.L показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у 3SPY.L с доходностью 23.72%.
DES2.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- -3.94%
- 1 год
- -5.81%
- 3 года*
- -24.09%
- 5 лет*
- -20.02%
- 10 лет*
- -23.50%
3SPY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 19.03%
- С начала года
- 23.72%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DES2.L и 3SPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DES2.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -3.94% | -36.17% | -25.21% | -28.29% | -1.72% |
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | 23.72% | -0.95% | 74.55% | 53.49% | -41.55% |
Correlation
The correlation between DES2.L and 3SPY.L is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between DES2.L and 3SPY.L has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES2.L vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск
DES2.L
3SPY.L
Сравнение DES2.L c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES2.L | 3SPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.16 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.28 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES2.L и 3SPY.L
Максимальная просадка DES2.L за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки 3SPY.L в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.L и 3SPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES2.L | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -58.69% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.84% | -40.75% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.96% | -58.69% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -8.48% | -91.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.79% | -20.90% | -66.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 20.68% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES2.L и 3SPY.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что DES2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES2.L | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 8.34% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 25.58% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 55.67% | -23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 51.28% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.12% | 51.28% | -15.16% |
Сравнение комиссий DES2.L и 3SPY.L
DES2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 3SPY.L в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES2.L и 3SPY.L
Ни DES2.L, ни 3SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DES2.L and 3SPY.L have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.60% for DES2.L.
DES2.L is categorized as Inverse Equities, while 3SPY.L is Leveraged Equities. They also come from different issuers: L&G and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for DES2.L and 0.01% for 3SPY.L.
Подберите оптимальное распределение для DES2.L и 3SPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор