Сравнение DES с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
DES и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или GLDM.
Доходность
Сравнение доходности DES и GLDM
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 26.57%.
DES
14.52%
2.62%
12.59%
27.21%
8.26%
7.65%
GLDM
26.57%
-3.93%
8.06%
31.76%
12.06%
N/A
Основные характеристики
| DES | GLDM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 7.08 | 12.97 |
| Индекс Язвы | 3.77% | 2.45% |
| Дневная вол-ть | 19.78% | 14.76% |
| Макс. просадка | -65.49% | -21.63% |
| Текущая просадка | -3.23% | -6.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и GLDM
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между DES и GLDM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DES c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и GLDM
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.80% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.44% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DES и GLDM
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и GLDM
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.