PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DES с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DESGLDM
Дох-ть с нач. г.-4.75%15.84%
Дох-ть за 1 год10.25%19.58%
Дох-ть за 3 года1.11%10.34%
Дох-ть за 5 лет4.51%13.27%
Коэф-т Шарпа0.571.59
Дневная вол-ть19.33%11.99%
Макс. просадка-65.49%-21.63%
Current Drawdown-6.64%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между DES и GLDM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DES и GLDM

С начала года, DES показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 15.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.54%
22.52%
DES
GLDM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий DES и GLDM

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DES c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DES, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DES, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DES, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DES, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.19
GLDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.29

Сравнение коэффициента Шарпа DES и GLDM

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.59. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DES и GLDM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.57
1.59
DES
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и GLDM

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
2.74%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%2.94%2.68%2.45%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DES и GLDM

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.64%
0
DES
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности DES и GLDM

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.71%
4.17%
DES
GLDM