Сравнение DEO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или VTI.
Основные характеристики
| DEO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.91% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | -23.79% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | -6.50% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.81% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.83% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | -1.12 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 21.35% | 12.05% |
| Макс. просадка | -53.18% | -55.45% |
| Current Drawdown | -34.82% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между DEO и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEO и VTI
С начала года, DEO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.83% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и VTI
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.01% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.93% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DEO и VTI
Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и VTI
Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.