PortfoliosLab logo
Сравнение DEO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEO и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DEO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
432.10%
622.23%
DEO
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.75

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

DEO:

-1.00

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

DEO:

0.89

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.37

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.35

VTI:

1.99

Индекс Язвы

DEO:

13.76%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

DEO:

24.88%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DEO:

-45.59%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.58% против 11.56% соответственно.


DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.48%

5 лет

-1.84%

10 лет

2.58%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DEO: -0.75
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DEO: -1.00
VTI: 0.80
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEO: 0.89
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DEO: -0.37
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DEO: -1.35
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.47
DEO
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и VTI

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc
3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DEO и VTI

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.59%
-10.40%
DEO
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и VTI

Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 9.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
14.83%
DEO
VTI