PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEO с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или VTI.

Корреляция

Корреляция между DEO и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DEO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.68

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

DEO:

-0.80

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

DEO:

0.91

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.31

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.10

VTI:

2.67

Индекс Язвы

DEO:

14.28%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

DEO:

24.90%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DEO:

-43.48%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.80% против 12.02% соответственно.

DEO

С начала года

-8.28%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-3.30%

1 год

-16.85%

5 лет

-1.08%

10 лет

2.80%

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и VTI

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc		3.60%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DEO и VTI

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и VTI

Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...