Сравнение DEO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или VTI.
Доходность
Сравнение доходности DEO и VTI
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.50% против 12.63% соответственно.
DEO
-15.70%
-14.50%
-13.05%
-12.94%
-3.42%
2.50%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| DEO | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.83 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 10.79% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 20.07% | 12.52% |
| Макс. просадка | -53.18% | -55.45% |
| Текущая просадка | -42.22% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DEO и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и VTI
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.47% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.92% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DEO и VTI
Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и VTI
Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.