Сравнение DEO с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или VDC.
Основные характеристики
| DEO | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.24% | 6.05% |
| Дох-ть за 1 год | -24.57% | 4.19% |
| Дох-ть за 3 года | -6.77% | 5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.88% | 9.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.77% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | -1.13 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 21.35% | 10.44% |
| Макс. просадка | -53.18% | -34.24% |
| Current Drawdown | -35.05% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между DEO и VDC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEO и VDC
С начала года, DEO показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 3.77% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEO c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и VDC
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VDC в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.02% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.93% | 2.21% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.52% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DEO и VDC
Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и VDC
Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.