PortfoliosLab logo
Сравнение DEO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEO и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DEO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.47%
2.81%
DEO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.61

QQQ:

1.43

Коэф-т Сортино

DEO:

-0.76

QQQ:

1.94

Коэф-т Омега

DEO:

0.91

QQQ:

1.26

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.31

QQQ:

1.90

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.07

QQQ:

6.73

Индекс Язвы

DEO:

12.57%

QQQ:

3.83%

Дневная вол-ть

DEO:

21.92%

QQQ:

18.06%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

DEO:

-42.69%

QQQ:

-5.60%

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.11% против 18.43% соответственно.


DEO

С начала года

-7.00%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-15.39%

5 лет

-4.63%

10 лет

3.11%

QQQ

С начала года

-0.79%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

2.81%

1 год

24.64%

5 лет

19.16%

10 лет

18.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.611.43
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.761.94
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.26
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.311.90
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.076.73
DEO
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.61
1.43
DEO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и QQQ

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности QQQ в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc
3.50%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DEO и QQQ

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-42.69%
-5.60%
DEO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и QQQ

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.41%
6.26%
DEO
QQQ