Сравнение DEO с QQQ
DEO (Diageo plc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, DEO returned -0.25%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEO и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.25% против 21.01% соответственно.
DEO
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- -3.37%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- -18.86%
- 5 лет*
- -12.62%
- 10 лет*
- -0.25%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам DEO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 0.08% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between DEO and QQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between DEO and QQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DEO
QQQ
Сравнение DEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.29 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 8.13 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEO и QQQ
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -82.97% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -11.96% | -23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -22.77% | -33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -35.12% | -28.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -35.12% | -28.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -5.29% | -51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -32.66% | +19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.43% | 3.36% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и QQQ
Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 7.53% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 15.52% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.06% | 18.69% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 22.81% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 22.44% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и QQQ
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.88% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DEO and QQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (9.66%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор