PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEMSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
13.98%
DEMSX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.41% против 12.73% соответственно.


DEMSX

С начала года

5.04%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-0.38%

1 год

9.47%

5 лет (среднегодовая)

7.65%

10 лет (среднегодовая)

5.41%

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


DEMSXVTI
Коэф-т Шарпа0.832.69
Коэф-т Сортино1.133.58
Коэф-т Омега1.151.49
Коэф-т Кальмара1.083.92
Коэф-т Мартина3.3317.17
Индекс Язвы2.84%1.96%
Дневная вол-ть11.46%12.51%
Макс. просадка-66.70%-55.45%
Текущая просадка-7.65%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и VTI

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DEMSX и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEMSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.832.69
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.133.58
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.49
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.083.92
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.3317.17
DEMSX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
2.69
DEMSX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и VTI

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.23%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%2.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и VTI

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-0.35%
DEMSX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и VTI

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
4.20%
DEMSX
VTI