Сравнение DEMSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VTI
Основные характеристики
DEMSX:
0.56
VTI:
2.05
DEMSX:
0.80
VTI:
2.74
DEMSX:
1.11
VTI:
1.38
DEMSX:
0.74
VTI:
3.06
DEMSX:
1.90
VTI:
13.06
DEMSX:
3.43%
VTI:
2.01%
DEMSX:
11.57%
VTI:
12.79%
DEMSX:
-66.70%
VTI:
-55.45%
DEMSX:
-8.28%
VTI:
-2.48%
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.80% против 12.55% соответственно.
DEMSX
4.32%
-0.68%
-1.26%
6.52%
6.29%
5.80%
VTI
25.60%
-0.53%
10.84%
25.91%
14.22%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VTI
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VTI
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.95% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VTI
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VTI
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.