Сравнение DEMSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или VTI.
Основные характеристики
| DEMSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 16.87% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 2.21% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.81% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 6.67 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 12.68% |
| Макс. просадка | -66.70% | -55.45% |
| Текущая просадка | -4.79% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VTI
С начала года, DEMSX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VTI
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VTI
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.14% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VTI
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VTI
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.