Сравнение DEMSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VTI
Основные характеристики
DEMSX:
0.59
VTI:
1.65
DEMSX:
0.82
VTI:
2.23
DEMSX:
1.11
VTI:
1.30
DEMSX:
0.57
VTI:
2.50
DEMSX:
1.46
VTI:
9.95
DEMSX:
4.63%
VTI:
2.16%
DEMSX:
11.55%
VTI:
13.04%
DEMSX:
-68.86%
VTI:
-55.45%
DEMSX:
-6.84%
VTI:
-2.38%
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.04% против 12.40% соответственно.
DEMSX
0.99%
1.91%
-0.38%
5.68%
6.09%
4.04%
VTI
2.11%
-1.56%
7.28%
19.09%
13.48%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VTI
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEMSX и VTI
DEMSX
VTI
Сравнение DEMSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VTI
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.23% | 3.27% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VTI
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VTI
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.