PortfoliosLab logo
Сравнение DEMSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEMSX и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
545.87%
849.32%
DEMSX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMSX:

0.37

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

DEMSX:

0.57

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

DEMSX:

1.08

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

DEMSX:

0.30

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

DEMSX:

0.86

VTI:

2.14

Индекс Язвы

DEMSX:

6.08%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

DEMSX:

14.05%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

DEMSX:

-68.86%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

DEMSX:

-7.66%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.21% против 11.34% соответственно.


DEMSX

С начала года

0.10%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-2.62%

1 год

3.98%

5 лет

11.54%

10 лет

3.21%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEMSX и VTI

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии DEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMSX: 0.59%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMSX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности DEMSX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEMSX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DEMSX: 0.37
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино DEMSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEMSX: 0.57
VTI: 0.84
Коэффициент Омега DEMSX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEMSX: 1.08
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара DEMSX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DEMSX: 0.30
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина DEMSX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DEMSX: 0.86
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.50
DEMSX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и VTI

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
3.28%3.27%2.94%2.45%3.36%2.25%2.48%2.16%2.50%2.59%2.44%2.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и VTI

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-10.95%
DEMSX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и VTI

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 7.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.73%
14.84%
DEMSX
VTI