Сравнение DEMSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.96% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.40% против 13.75% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.40%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VTI
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DEMSX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DEMSX
VTI
Сравнение DEMSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.94 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.47 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.16 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.94 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VTI
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.75% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VTI
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -55.45% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.92% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -25.36% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -35.00% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.39% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -8.08% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.62% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VTI
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.53% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.41% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.75% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 19.02% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.40% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 18.28% | -3.59% |