Сравнение DEMR.L с QQQ3.L
DEMR.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - DEMR.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMR.L returned 9.76%/yr vs 26.81%/yr for QQQ3.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMR.L charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMR.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMR.L показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%.
DEMR.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 119.69%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
Сравнение доходности по годам DEMR.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMR.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 18.59% | 20.63% | 5.41% | 21.41% | -13.08% | 13.97% | -6.44% | 18.38% | -7.94% | 26.61% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 110.13% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
Correlation
The correlation between DEMR.L and QQQ3.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between DEMR.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMR.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
DEMR.L
QQQ3.L
Сравнение DEMR.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMR.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.44 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 10.78 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMR.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.82 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DEMR.L и QQQ3.L
Максимальная просадка DEMR.L за все время составила -36.98%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMR.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMR.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.98% | -81.35% | +44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -35.92% | +28.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -58.20% | +43.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -81.35% | +53.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.48% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -19.62% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 11.49% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMR.L и QQQ3.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) составляет 5.82%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что DEMR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMR.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 14.73% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 34.78% | -23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 47.01% | -32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 62.24% | -47.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 59.91% | -42.93% |
Сравнение комиссий DEMR.L и QQQ3.L
DEMR.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMR.L и QQQ3.L
Ни DEMR.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEMR.L and QQQ3.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMR.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMR.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
DEMR.L is categorized as Emerging Markets Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. DEMR.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.46% for DEMR.L and 0.75% for QQQ3.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMR.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор