PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMR.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMR.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMR.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - DEMR.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMR.L returned 9.76%/yr vs 11.52%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DEMR.L charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности DEMR.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEMR.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEMR.L показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.35%.

DEMR.L

1 день
-0.67%
1 месяц
4.76%
С начала года
18.59%
6 месяцев
19.00%
1 год
29.49%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
6.79%
С начала года
36.35%
6 месяцев
43.13%
1 год
74.42%
3 года*
32.03%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMR.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEMR.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		18.59%20.63%5.41%21.41%-13.08%13.97%-6.44%5.26%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.35%53.41%-3.24%22.38%-23.27%0.54%23.15%4.63%

Correlation

The correlation between DEMR.L and EMXC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between DEMR.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMR.L и EMXC.L

Секторы
DEMR.L
EMXC.L

Финансовые услуги

25.5%
19.6%

Технологии

16.7%
45.0%

Промышленность

11.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.5%

Сырьевые материалы

6.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.4%

Недвижимость

5.0%
0.9%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Энергетика

4.8%
4.2%

Здравоохранение

2.0%
2.2%

Финансовые услуги

DEMR.L
25.5%
EMXC.L
19.6%

Технологии

DEMR.L
16.7%
EMXC.L
45.0%

Промышленность

DEMR.L
11.7%
EMXC.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

DEMR.L
8.9%
EMXC.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

DEMR.L
8.7%
EMXC.L
4.5%

Сырьевые материалы

DEMR.L
6.5%
EMXC.L
6.9%

Коммуникационные услуги

DEMR.L
5.5%
EMXC.L
3.4%

Недвижимость

DEMR.L
5.0%
EMXC.L
0.9%

Коммунальные услуги

DEMR.L
4.8%
EMXC.L
2.3%

Энергетика

DEMR.L
4.8%
EMXC.L
4.2%

Здравоохранение

DEMR.L
2.0%
EMXC.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с DEMR.L:
DEMR.L с UC79.LDEMR.L с XDEX.LDEMR.L с EMV.LDEMR.L с 3USL.LDEMR.L с DEM.LDEMR.L с EXCS.LDEMR.L с HMEF.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

DEMR.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMR.L
Ранг доходности на риск DEMR.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMR.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMR.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMR.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMR.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMR.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMR.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.06

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.78

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.44

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

16.94

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMR.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMR.L на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.L равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMR.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMR.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.06

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DEMR.L и EMXC.L

Максимальная просадка DEMR.L за все время составила -36.98%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMR.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMR.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.98%

-42.58%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-16.67%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-21.97%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-42.18%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.99%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-13.12%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

4.38%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMR.L и EMXC.L

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEMR.L) составляет 5.82%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что DEMR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMR.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

10.32%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

21.19%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

24.25%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

21.70%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

23.65%

-6.67%

Сравнение комиссий DEMR.L и EMXC.L

DEMR.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMR.L и EMXC.L

Ни DEMR.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DEMR.L and EMXC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for DEMR.L.

DEMR.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for DEMR.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMR.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор