Сравнение DEMD.L с FRGD.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while FRGD.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMD.L returned 9.72%/yr vs 9.62%/yr for FRGD.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for FRGD.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и FRGD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у FRGD.L с доходностью 12.51%.
DEMD.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 8.82%
FRGD.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMD.L и FRGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.50% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -7.50% | 6.12% |
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 12.51% | 14.23% | 15.42% | 10.52% | -9.39% | 19.24% | 5.56% | 23.88% | -8.99% | 5.36% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and FRGD.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between DEMD.L and FRGD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. FRGD.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
FRGD.L
Сравнение DEMD.L c FRGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | FRGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.76 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 9.67 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и FRGD.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки FRGD.L в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и FRGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | FRGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -35.03% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -6.95% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -12.61% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -22.51% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -0.07% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -5.16% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.99% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и FRGD.L
WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | FRGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.49% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 7.98% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 10.11% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.01% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 14.57% | +2.10% |
Сравнение комиссий DEMD.L и FRGD.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FRGD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и FRGD.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FRGD.L в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.75% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.48% | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 3.03% | 2.36% | 2.41% | 3.21% | 3.38% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and FRGD.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for DEMD.L.
DEMD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FRGD.L is Dividend. DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while FRGD.L tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.30% for FRGD.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и FRGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор