PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEGT.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEGT.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DEGT.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).

DEGT.DE и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEGT.DE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DEGT.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DEGT.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEGT.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)2025
DEGT.DE
Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc		2.45%6.38%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		7.05%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, DEGT.DE показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 7.05%.

DEGT.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-3.91%
С начала года
2.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.35%
1 год
29.24%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий DEGT.DE и XDEV.DE

DEGT.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.

DEGT.DE
Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DEGT.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEGT.DE
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEGT.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DEGT.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DEGT.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEGT.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.58

+1.73

Корреляция

Корреляция между DEGT.DE и XDEV.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEGT.DE и XDEV.DE

Ни DEGT.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DEGT.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка DEGT.DE за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGT.DE и XDEV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DEGT.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-35.28%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.98%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-5.64%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEGT.DE и XDEV.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEGT.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

16.62%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

13.71%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

15.87%

-4.33%