Сравнение DEEP с FBGRX
DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DEEP returned 8.12%/yr vs 21.84%/yr for FBGRX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.19%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.12% против 21.84% соответственно.
DEEP
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.12%
FBGRX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам DEEP и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 13.79% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -7.17% | 27.19% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 18.19% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Correlation
The correlation between DEEP and FBGRX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between DEEP and FBGRX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEEP vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
DEEP
FBGRX
Сравнение DEEP c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.54 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 14.99 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.57 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и FBGRX
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEEP | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -58.64% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.65% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -27.07% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -43.08% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | -43.08% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.31% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -12.53% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.98% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и FBGRX
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEEP | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.19% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 13.01% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 17.43% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 24.88% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 23.68% | +0.59% |
Сравнение комиссий DEEP и FBGRX
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и FBGRX
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FBGRX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.50% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.61% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
DEEP and FBGRX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEEP has higher volatility (5.68%) compared to FBGRX (4.19%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEEP и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор