Сравнение DECR.DE с IE3E.DE
DECR.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF Dist) and IE3E.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds - DECR.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI while IE3E.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, DECR.DE returned 4.66%/yr vs 3.88%/yr for IE3E.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DECR.DE charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for IE3E.DE.
Доходность
Сравнение доходности DECR.DE и IE3E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECR.DE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у IE3E.DE с доходностью 0.91%.
DECR.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
IE3E.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECR.DE и IE3E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DECR.DE Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF Dist | 1.29% | 2.90% | 4.22% | 7.14% | -5.51% |
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.91% | 2.99% | 4.29% | 4.27% | -1.80% |
Correlation
The correlation between DECR.DE and IE3E.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between DECR.DE and IE3E.DE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECR.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск
DECR.DE
IE3E.DE
Сравнение DECR.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF Dist (DECR.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECR.DE | IE3E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.86 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 7.04 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECR.DE и IE3E.DE
Максимальная просадка DECR.DE за все время составила -17.15%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECR.DE и IE3E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECR.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.15% | -3.18% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.08% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | -1.08% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.58% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.29% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECR.DE и IE3E.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF Dist (DECR.DE) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DECR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECR.DE | IE3E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.58% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 1.68% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 2.03% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 2.05% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 2.05% | +3.20% |
Сравнение комиссий DECR.DE и IE3E.DE
DECR.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IE3E.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECR.DE и IE3E.DE
Дивидендная доходность DECR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECR.DE Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF Dist | 2.49% | 2.52% | 2.14% | 1.70% | 1.30% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.16% |
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECR.DE and IE3E.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE3E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE3E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for DECR.DE.
DECR.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI, while IE3E.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for DECR.DE and 0.12% for IE3E.DE.
Подберите оптимальное распределение для DECR.DE и IE3E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор