Сравнение DECP с NVDO
DECP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECP charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности DECP и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECP показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
DECP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECP и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 7.32% | 6.73% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between DECP and NVDO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECP vs. NVDO — Ранг доходности на риск
DECP
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DECP c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December (DECP) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECP | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECP и NVDO
Максимальная просадка DECP за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECP и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -16.25% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -4.73% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -4.96% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECP и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECP | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 31.00% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 31.00% | -20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 31.00% | -20.15% |
Сравнение комиссий DECP и NVDO
DECP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECP и NVDO
DECP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
DECP and NVDO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DECP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DECP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for DECP.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for DECP and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для DECP и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор