Сравнение DECK с SPY

С начала года, DECK показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.08% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DECK и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и SPY.

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.