PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DECK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DECKSPY
Дох-ть с нач. г.21.83%7.81%
Дох-ть за 1 год75.85%25.34%
Дох-ть за 3 года34.41%8.97%
Дох-ть за 5 лет40.04%13.82%
Дох-ть за 10 лет26.44%12.77%
Коэф-т Шарпа2.202.32
Дневная вол-ть35.44%11.64%
Макс. просадка-94.36%-55.19%
Current Drawdown-14.54%-2.35%

Корреляция

0.32
-1.001.00

Корреляция между DECK и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DECK и SPY

С начала года, DECK показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.44% против 12.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
65.38%
19.24%
DECK
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Deckers Outdoor Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DECK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DECK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DECK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DECK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DECK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DECK в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DECK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.25
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.79

Сравнение коэффициента Шарпа DECK и SPY

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DECK и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.20
2.32
DECK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и SPY

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.32%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DECK и SPY

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DECK и SPY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.54%
-2.35%
DECK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и SPY

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.27%
3.16%
DECK
SPY